Estrategias basadas en la correlación de la negociación de la divisa Comprender los principios de la correlación impulsará sus perspectivas de alcanzar éxito constante de la divisa, escribe Adam Grunwerg de Investoo. Por ejemplo, es posible combinar cualquiera de los conceptos de correlación en una estrategia de comercio de divisas para que pueda capturar una corriente consistente de beneficios Definiendo la correlación Así pues, Qué es este tema todo sobre la correlación mide la relación mutua entre dos activos durante un período de tiempo especificado. Este parámetro oscila entre 1 (correlación positiva perfecta) y -1 (correlación negativa perfecta). La correlación positiva implica que los movimientos direccionales de dos valores son idénticos. Además, los números positivos más grandes indican que estos movimientos están cada vez más cerca. En comparación, la correlación negativa significa que dos activos se mueven en direcciones completamente opuestas con números negativos crecientes que implican divergencias más poderosas. Cómo la correlación se aplica a Forex Siempre que el comercio de divisas, debe comprender que usted es, en realidad, comprar y vender una combinación de dos pares de divisas. Estos pares constan de dos monedas y su precio se determina dividiendo el valor de uno por el del otro. Una vez más, debe darse cuenta de que en realidad está generando dos operaciones cada vez que respalda un par de divisas. Por ejemplo, si usted negocia el EUR / USD largo, usted está comprando el euro y la venta del USD. En consecuencia, estaría creando un error si considera que este comercio se basa sólo en un par de divisas. En su lugar, debe entender que ha iniciado una asociación de negocios con dos monedas. Esto es crucial para apreciar para que pueda reconocer la correlación y la interconexión de cada una de estas dos monedas en relación con los demás. Por ejemplo, muchos inversionistas prefieren diversificar sus inversiones como una forma de disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, verá que es un ejercicio beneficioso examinar las monedas implicadas para cualquier correlación, p. Ambos escalan simultáneamente o se mueven normalmente en diversas direcciones. Además, debe comprender rápidamente que las correlaciones monetarias se ajustan con el tiempo y que, aunque dos monedas puedan haber avanzado en una dirección anoche, es posible que no lo hagan hoy. En consecuencia, tendrá que comprobar las tendencias en la correlación de forma continua. Los beneficios de estudiar la correlación La correlación puede incluso ayudarle a determinar si una tendencia de un par de divisas es poderosa y si continuará avanzando en su dirección actual. Por ejemplo, el EUR / USD y el USD / JPY a menudo se mueven completamente en direcciones opuestas. Si el EUR / USD está subiendo, entonces el USD / JPY está cayendo. Como tal, considere que ha decidido abrir un comercio largo de EUR / USD porque acaba de romperse por encima de un nivel de resistencia crucial. Antes de hacerlo, debe examinar la correlación del USD / JPY para determinar si está justo por encima de un nivel de soporte importante. Si es así, entonces sería aconsejable bloquear la apertura de su posición EUR / USD hasta que obtenga pruebas de que el USD / JPY también puede caer efectivamente por debajo de su nivel de soporte. Forex y los mercados bursátiles También existe una fuerte correlación entre los mercados de valores y los pares de divisas. Por ejemplo, si el promedio industrial Dow Jones aumenta, entonces las monedas de más alto rendimiento, como el euro, el GBP y el CHF, por lo general suben al mismo tiempo frente a los países de bajo rendimiento, es decir, USD y JPY. Lo contrario es válido si el Dow Jones cae. Al evaluar los pares de divisas principales en el mercado de divisas, debe identificar rápidamente que muchos de sus movimientos direccionales son muy comparables. Por ejemplo, el EUR / USD y el EUR / JPY tienen una tendencia a moverse en una dirección idéntica y, como resultado, demuestran un alto grado de correlación. ¿Por qué esto? En ambos casos, está comprando el EUR y vendiendo el USD y el JPY en operaciones largas. Al examinar los patrones de negociación del USD y el JPY, notará que ambos se mueven en la misma dirección frente al EUR. En la comparación de dos pares de divisas, idealmente debe tener un total de cuatro monedas que influyen en la relación. Con el fin de que una moneda en particular no es exagerada, es vital que las cuatro monedas, independientemente de si están siendo comprados o vendidos, debe aparecer sólo una vez en esta relación. Correlación y tiempo Como ya se mencionó, como la correlación entre las monedas se altera con el tiempo, por lo tanto, es de vital importancia para realizar un seguimiento regular de los cambios en este parámetro. Los comerciantes de la divisa se aconseja generalmente supervisar los patrones de la correlación de tres meses y de un año de esas monedas de interés sobre una base regular de modo que puedan ganar un sentido mejor de sus patrones históricos. La comprensión de la correlación puede permitirle gestionar y diversificar más eficazmente su cartera de inversiones. En conclusión, la correlación estudia las monedas identificando cuán comparables son sus movimientos direccionales. Una mayor correlación negativa genera una potente señal de que dos pares de divisas se están moviendo en la dirección opuesta. En consecuencia, sus perspectivas de beneficio pueden verse gravemente afectadas si no aprecia plenamente este hecho. Por el contrario, un valor de correlación positivo significa que dos pares de divisas están avanzando exactamente en la misma dirección que le proporciona perspectivas pendientes de obtener beneficios de ambos. Como tal, la comprensión de los principios de la correlación sin duda impulsar sus perspectivas de lograr un éxito consistente forex. Post a Comment Videos Relacionados sobre MONEDAS Próximas Conferencias ContáctenosCómo utilizar la correlación de divisas en su comercio Así que ahora usted sabe qué correlación de divisas es y cómo leerlo en un gráfico de fantasía. Pero apostamos por cómo utilizar las correlaciones monetarias hará que su comercio sea más exitoso ¿Por qué necesita esta maravillosa habilidad en su bolsa de herramientas trader8217? Hay varias razones: 1. Elimine el comercio contraproducente Utilizando correlaciones puede ayudarle a mantenerse fuera de las posiciones que cancelarán cada uno Otros. Como se ve en la tabla anterior y en el ejemplo, sabemos que EUR / USD y USD / CHF se mueven en la dirección opuesta a 100. La apertura de una posición larga de EUR / USD y USD / CHF largo es entonces inútil ya veces costosa. Además de pagar por la propagación dos veces, cualquier movimiento en el precio tomaría un par y el otro hacia abajo. Queremos que nuestro trabajo duro para pagar con algo 2. Apalancamiento de las ganancias 8230Or las pérdidas. Usted tiene la oportunidad de duplicar en posiciones para maximizar los beneficios. Una vez más, let8217s mirar la relación de 1 semana EUR / USD y GBP / USD del ejemplo anterior. Estos dos pares tienen una fuerte correlación positiva con GBP / USD después de EUR / USD virtualmente paso a paso. Abrir una posición larga para cada par sería, en efecto, como tomar EUR / USD y duplicar su posición. Usted básicamente está haciendo uso de apalancamiento. Mucho ganancia si todo va bien y mucho pérdidas si las cosas van mal 3. Diversificar el riesgo Comprender que las correlaciones existen también le permite utilizar diferentes pares de divisas, pero aún aprovechar su punto de vista. En lugar de intercambiar un par de divisas únicas todo el tiempo, puede distribuir su riesgo a través de dos pares que se mueven de la misma manera. Pick pares que tienen una correlación fuerte a muy fuerte (alrededor de 0,7). Por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD tienden a moverse juntos. La correlación imperfecta entre estos dos pares de divisas le da la oportunidad de diversificar lo que ayuda a reducir su riesgo. Let8217s decir you8217re alcista en USD. En lugar de abrir dos posiciones cortas de EUR / USD, podría cortar un EUR / USD y un corto GBP / USD que le protegería de algún riesgo y diversificaría su posición general. En el caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra esterlina. 4. El riesgo de cobertura Aunque la cobertura puede resultar en la realización de beneficios más pequeños, también puede ayudar a minimizar las pérdidas. Si abre una posición larga de EUR / USD y empieza a ir en contra de usted, abra una pequeña posición larga en un par que se mueve frente a EUR / USD, como USD / CHF. Principales pérdidas evitadas Puede aprovechar los diferentes valores de pip para cada par de divisas. Por ejemplo, mientras que EUR / USD y USD / CHF tienen una correlación inversa de -1.0 casi perfecta, sus valores de pip son diferentes. Asumiendo que el comercio de un lote de 10.000 mini, un pip para EUR / USD es igual a 1 y un pip para USD / CHF es igual a 0,93. Si usted compra un mini lote EUR / USD, puede HEDGE su comercio mediante la compra de un mini lote de USD / CHF. Si el EUR / USD cae 10 pips, estaría abajo 10. Pero su comercio USD / CHF sería 9.30. En lugar de estar abajo de 10, ahora you8217re sólo hacia abajo de 0,70 A pesar de hedging suena como la cosa más grande desde el pan en rodajas, tiene algunas desventajas. Si el EUR / USD se recupera, su beneficio está limitado debido a las pérdidas de su posición USD / CHF. Además, la correlación puede debilitarse en cualquier momento. Imagínese si el EUR / USD cae 10 pips, y USD / CHF sólo sube 5 pips, permanece plano, o diablos, cae también Su cuenta estará sangrando más rojo entonces le gustará. Por lo tanto, tenga cuidado al cubrir 5. Confirmar rupturas y evitar fakeouts Puede utilizar correlaciones de divisas para confirmar sus señales de entrada o salida de comercio. Por ejemplo, el EUR / USD parece estar probando un nivel de soporte significativo. Usted observa la acción del precio y está mirando para vender en un breakout a la desventaja. Puesto que usted sabe que EUR / USD está positivamente correlacionado con GBP / USD y correlacionado negativamente con USD / CHF y USD / JPY, compruebe si los otros tres pares se están moviendo en la misma magnitud que EUR / USD. Observa que el GBP / USD también está operando cerca de un nivel de soporte significativo y tanto el USD / CHF como el USD / JPY se están negociando cerca de niveles de resistencia clave. Esto le indica que el movimiento reciente está relacionado con el dólar estadounidense y confirma un posible desglose por EUR / USD, ya que los otros tres pares se están moviendo de manera similar. Así que usted decide que el comercio de la ruptura cuando se produce. Ahora vamos a suponer que los otros tres pares NO se mueven en la magnitud como EUR / USD. El GBP / USD no está cayendo, el USD / JPY no sube, y el USD / CHF es lateral. Esto suele ser un signo fuerte de que la disminución del EUR / USD no está relacionada con el dólar estadounidense y es probable que sea impulsada por algún tipo de noticias negativas de la UE. El precio puede realmente comerciar por debajo del nivel de soporte clave que ha estado monitoreando, pero debido a que los otros tres pares correlacionados se mueven en proporción con EUR / USD, habrá falta de cualquier precio de seguimiento y el precio volverá por encima del nivel de soporte, resultando en un pretender. Si todavía quería cambiar esta configuración, ya que no obtuvo ninguna confirmación de 8220correlation8221 de los otros pares, podría hacerlo inteligente reduciendo su riesgo y negociando con un tamaño de posición más pequeño. Guarde su progreso, firmando y marcando la lección completaCorrección Trading - Ideas básicas y estrategias Hola a todos. Un título ambicioso de hecho quiero consolidar la mayor cantidad de información posible sobre el tema dentro de este hilo. Los trabajos En los próximos posts voy a tratar de compartir mis propios pensamientos humildes / ideas sobre la correlación de Forex y agradecería tanto la retroalimentación y la entrada como sea posible para ayudar a mis estudios. No voy a tratar de dictar a dónde conduce este hilo, pero espero que entregue algunas grandes Ideas, referencias y quotGemsquot para que todos incorporemos en nuestro Trading. Para empezar las cosas En el próximo post voy a discutir Las principales 8 monedas y cómo he encontrado que tienden a interactuar entre sí y si hay alguna simple regla podemos aprender de esto para ayudar a nuestro comercio. También voy a adjuntar un indicador que utilizo para evaluar cómo están funcionando las 8 divisas que me encantaría desarrollar más y ampliar con everybodies ayuda Por favor, comience a añadir comentarios / solicitudes y, por supuesto, cualquier referencia o hilos que sería beneficioso para haber vinculado en este Una disculpa si algo ha ido mal en este primer post. Yo havnt publicado mucho antes y este es mi primer intento en un hilo. Más mañana - tiempo y trabajo permitiendo Neil Indicador para el seguimiento FX Correlación Probablemente haga sentido para caer esto en la olla primero. En los últimos años he estado interesado en todos los posts y discusiones sobre la Correlación - TPO (el Rumpled) generó una versión de este indicador hace un tiempo y lo incluyó como parte de sus muchos, muchos excelentes indicadores disponibles con Metatrader. Creo que FerruFx puede haberlo originado, sin embargo, independientemente de los Autores y originadores muchas gracias a los dos brillante programadores / comerciantes de la versión TPO girado las líneas de divisas (no USD) alrededor del eje X central, que en efecto se convirtió en el dólar Línea de crossover para todas estas divisas (basado en el conjunto de MA). Entonces había una línea separada de USD que funcionaba como un stand alone mostrando su propio movimiento. La versión que he modificado humildemente muestra todas las líneas realmente correlacionar / interactuar junto con ningún propósito real para el eje X cero aparte de significar qué monedas son más fuertes (por encima del cero) y cuáles son más débiles (por debajo de la línea) cuando 2 monedas cruzan Que es el punto de cruce real (bien aproximado) para esos pares basado en las 2 MA que se están utilizando Cargarlo y jugar con él y yo felizmente responderé a cualquier pregunta mientras preparaba mi próximo post. USD GREEN, STG ROJO, EUROBlue, AUSGold, NZDLightBlue, CADBrown, YEN / Amarillo, SFRGrey el ajuste por defecto es MA 200 con delta en 13. Esto significa que cuando el crossover de las monedas se correlacionará (aproximadamente) con el 13MA crossover el 200MA en el Pares para las 2 monedas implicadas (comentario agregado de NVP) apenas para reiterar para cada uno no familiar con este tipo de cartas - usted está mirando la fuerza relativa de cada versos de las modernidades. La línea más alta es la más fuerte. La línea que es la más baja es la más débil (basada en el promedio móvil y el Delta que ha establecido en los parametros). Los crossovers ocurren donde las mismas MAs se verían cros sover para los pares en cartas normales. Si desea observar prácticamente en tiempo real, ajuste el Delta a 1 (es decir, cambie los gráficos con cada barra nueva) y observe la diversión. (Nunca he cargado un archivo aquí antes, así que perdóneme si esto no funciona la primera vez). Última edición por Lightning McQueen 3 de diciembre 2009 a las 12:04. Motivo: link added Hi Everyone. Un título ambicioso de hecho quiero consolidar tanta información como sea posible sobre el tema dentro de este hilo. Los trabajos En los próximos posts voy a tratar de compartir mis propios pensamientos humildes / ideas sobre la correlación de Forex y agradecería tanto la retroalimentación y la entrada como sea posible para ayudar a mis estudios. No voy a tratar de dictar a dónde conduce este hilo, pero espero que entregue algunas grandes Ideas, referencias y quotGemsquot para que todos incorporemos en nuestro Trading. Para empezar las cosas En el próximo post voy a discutir Las principales 8 monedas y cómo he encontrado que tienden a interactuar unos con otros y si hay alguna simple regla podemos aprender de esto para ayudar a nuestro comercio. También voy a adjuntar un indicador que utilizo para evaluar cómo están funcionando las 8 divisas que me encantaría desarrollar más y ampliar con everybodies ayuda Por favor, comience a añadir comentarios / solicitudes y, por supuesto, cualquier referencia o hilos que sería beneficioso para haber vinculado en este Una disculpa si algo ha ido mal en este primer post. Yo havnt publicado mucho antes y este es mi primer intento en un hilo. Más mañana - el tiempo y el trabajo lo permiten Neil Este enlace puede ayudar a introducir a los principiantes a lo que corelación es, y que pares afecta. Por ejemplo, si está dimensionando la posición usando 2 de su cuenta, no desearía ser largo el EURUSD y al mismo tiempo corto el GBPUSD. Tampoco querrías ser largo o corto ambos pares simultáneamente. En el primer escenario, está negando su apuesta. En el segundo escenario. Usted está duplicando su apuesta. Hay otros pares que se caracterizan por el mismo comportamiento (es decir: correlación). Últimamente el EURUSD y el USDCHF han sido imágenes especulares el uno del otro - anti-correlación, si lo desea. La correlación es algo que cada comerciante de FX debe ser consciente de, para evitar tales choques, a menos que el comercio de una manera más sofisticada. En cuanto a los puntos interesantes que han planteado. Velocidad en Hay posiblemente otros sitios buenos que discuten la correlación - Me encantaría tener la oportunidad de visitar algunos de ellos, si alguien tiene enlaces. Última edición por Androosh 8 de septiembre 2009 a las 7:05 pm. El Swissie y el Euro. La bienvenida a bordo. Esperamos que muchos más se unan a nosotros (Queensland eh .. Yo solía trabajar en Cairns - pero eso es una historia para otro día) Todavía estoy trabajando en mi próximo post, pero sí estoy totalmente de acuerdo con sus comentarios sobre Euro / Swissie. Estos quotEuro Twins se adhieren la mayor parte del tiempo con volatilidad baja y ambos pueden hacer excelentes quotfoils para comerciar con monedas más volátiles que tienden a moverse en direcciones opuestas. Heres una instantánea de mi indicador (publicado 2) para ilustrar esto. Es el TF de 1 hora como ahora en el ajuste estándar 200/13 y he destacado el EURO y Swissie mientras que punteaba los otros. Chico son estos dos en el amor la mayor parte del tiempo si esto es ilegible déjame saber - de nuevo a principios de días todos estos techno cosas para mí DOH - Ive acaba de dumping con un montón de trabajo y un plazo apretado. No saben que estoy tratando de iniciar un hilo aquí. Publicaré más cuando pueda en los próximos días Última edición por Androosh 8 de septiembre 2009 a las 7:05 pm.
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