Las acciones más volátiles con volumen para los comerciantes a corto plazo Una de las pantallas más simples que un comerciante a corto plazo puede ejecutar es para la volatilidad y el volumen. Mi preferencia personal es buscar las acciones que tienen un rango de precios promedio diario de más de 5 en los últimos 60 días, y también tienen un volumen promedio de más de 4 millones de acciones por día. También agrego en una restricción de precios, sólo las existencias comerciales de más de 10. Sobre la base de ese criterio, se trata de las cuatro poblaciones más volátiles con volumen significativo, proporcionando suficiente oportunidad intra-día para los comerciantes. BlackBerry (Nasdaq: BBRY) es propenso a tener algunos grandes movimientos intra-día. Basado en el criterio, este es el stock más volátil de la lista. La volatilidad promedio de 60 días es de 6.41, lo que significa que casi todos los días la acción tiene un swing significativo. Esto ha sido especialmente cierto ya que la acción ha salido de su pausa lateral de julio a octubre de 2011 el stock no tenía tendencia, y la volatilidad cayó. En noviembre, una oleada de alza señaló un cambio potencial en la dirección y una escalada en la volatilidad. En este momento, esta acción está preparada para los comerciantes de día y swing y el volumen está confirmando que - volumen promedio en los últimos 30 días es de algo más de 70 millones de acciones. Eso es más fuerte que ha sido en algún tiempo, y los comerciantes a largo plazo también debe tomar nota de este fuerte interés de compra. Herbalife (NYSE: HLF) es la siguiente acción más volátil en los últimos 60 días con un promedio diario de 6.17. El volumen promedio de 30 días es un poco más de 15,5 millones de acciones, lo que es muy bajo históricamente hablando. Este volumen ampliado, en comparación con el más habitual de 1 a 2 millones de acciones en el volumen diario está presentando algunos grandes movimientos dentro del día. Después de una gran caída desde cerca de 45 a 24,24 en diciembre, la acción se ha estabilizado algo en el medio, cerrando a 35,75 el 5 de febrero. Si esta volatilidad va a continuar, el volumen tendrá que mantenerse alto. Una caída hacia atrás en 24.24 es probable que cause un gran revuelo de nuevo, al igual que un aumento hacia la resistencia a los 47. La conocida cadena de tiendas por departamentos J. C. Penney (NYSE: JCP) está publicando un promedio diario (60) rango de 5,06. Desde diciembre, las estrategias de tipo de negociación de gama tendrían funcionado bien, ya que la acción se ha movido hacia los lados. Mientras que la volatilidad parece alta, basada en el rango diario, basado en un contexto histórico no lo es. Si la acción se mueve fuera de este canal lateral espera que la volatilidad aumente. Busque un descanso por encima de 21.75 o una caída por debajo de 17.35 o 15.65. Hasta que eso ocurra, se adhieren al comercio de la gama, ya que todavía presenta oportunidades. Los comerciantes a largo plazo también deben mantener un ojo en estos niveles, ya que una brecha de cualquiera de ellos es probable que pronostique la dirección de la próxima medida significativa. El volumen promedio de 30 días es de 8,5 millones de acciones, un poco más que los niveles de volumen observados en los últimos dos años. VIVUS (Nasdaq: VVUS) tiene el potencial de ser muy volátil. Actualmente, el rango promedio diario de 60 días es de 5.53, pero en dos ocasiones en 2011 el promedio habría sido el doble. La acción cayó de más de 30 (julio de 2011) a poco menos de 10 (noviembre), y ahora se ha estabilizado entre 11,89 y 15,54. Una caída por debajo de 11,75 hará que los operadores piensen que la tendencia a la baja continúa y que la volatilidad es probable que aumente más, especialmente si comienza a dirigirse hacia la marca de 10 puntos. Si la acción elimina la resistencia y supera los 15,60, la volatilidad también es probable que se intensifique. Mientras que la acción sigue siendo volátil en relación con la mayoría de las existencias, creo que la verdadera oportunidad en este se encuentra en la espera de una ruptura de los niveles mencionados. El promedio de 30 días de volumen es de poco menos de 4,8 millones de acciones, lo que es bastante estándar en el último año. La investigación de fondo no necesita tomar horas. Si usted es un comerciante a corto plazo en busca de volatilidad, la pantalla de las poblaciones que tienen consistentemente grandes rangos intra-día y volumen sólido. Los comerciantes del día pueden centrarse en los movimientos dentro del día, mientras que los comerciantes del swing pueden querer esperar por una ruptura de un nivel de precios significativo y el agudo (volátil) movimiento resultante. Por lo general, estas existencias se mantendrán volátiles durante algún tiempo, ya que se basan en un promedio de 60 días, pero si el volumen comienza a secarse o se nota el rango diario que empieza a encogerse, abandonar el stock y volver a ejecutar la pantalla para encontrar un Nuevo lote de existencias volátiles. En el momento de escribir este artículo, Cory Mitchell no poseía acciones de ninguna compañía mencionada en este artículo. Trading Volatile Stocks with Technical Indicators La volatilidad es la dispersión de los rendimientos de un determinado índice de valores o de mercado. Se cuantifica por los comerciantes a corto plazo como la diferencia media entre una cotización diaria alta y baja diaria, dividida por el precio de las acciones. Una acción que mueve 5 por día con un precio de 50 acciones es más volátil que una acción que mueve 5 por día con un precio de acción de 150, porque el movimiento de porcentaje es mayor con el primero. El comercio de las poblaciones más volátiles es una manera eficiente de comercio, porque teóricamente estas poblaciones ofrecen el mayor potencial de ganancias. No sin sus propios peligros, muchos comerciantes buscan estas poblaciones, pero se enfrentan a dos preguntas principales: ¿Cómo encontrar las poblaciones más volátiles, y cómo negociar con indicadores técnicos. Cómo encontrar las poblaciones más volátiles Encontrar las poblaciones más volátiles no es complejo, y no requiere una investigación constante o selección de existencias. En su lugar, ejecute una pantalla de valores para las existencias que son constantemente volátiles. El volumen es también esencial al negociar existencias volátiles, para entrar y salir con facilidad. Stock Fetcher (StockFetcher) es un ejemplo de un filtro que puede utilizar para rastrear existencias muy volátiles: Aplicando los filtros anteriores, Stock Fetcher recogerá acciones con movimientos promedio superiores a 5 por día (entre el abrir y cerrar) en los últimos 100 días . También filtra las acciones con un precio entre 10 y 100 y con un volumen diario promedio de más de 4 millones en los últimos 30 días. Además, si sólo está interesado en acciones, agregar un filtro como el intercambio no es Amex ayuda a evitar ETFs apalancados que aparecen en los resultados de búsqueda. Una opción más intensiva en investigación es buscar existencias volátiles cada día. Finviz (versión gratuita) brinda ganancias superiores, los perdedores más altos y las acciones más volátiles de cada día de negociación. Utilice la herramienta de filtro para filtrar los resultados de capitalización de mercado. Rendimiento y volumen. Estrechando la búsqueda de esta manera proporciona a los comerciantes con una lista de las existencias que coinciden con sus especificaciones exactas. Nasdaq lista los mayores ganadores y perdedores en el NASDAQ. NYSE y AMEX. Estos no son resultados filtrados, y sólo reflejan la volatilidad para ese día. Por lo tanto, la lista proporciona reservas potenciales que podrían seguir siendo volátiles. Pero los comerciantes tienen que pasar por los resultados manualmente y ver qué acciones tienen un historial de volatilidad y tienen suficiente volumen para justificar el comercio. Negociar las acciones más volátiles Las acciones volátiles son propensas a movimientos bruscos, lo que requiere paciencia en las entradas pendientes, pero una acción rápida cuando aparecen esas entradas. Al igual que con cualquier acción, el comercio de acciones volátiles que están en tendencias proporciona un sesgo direccional dando al comerciante una ventaja. Ciertos indicadores pueden utilizarse para negociar existencias volátiles, pero el comerciante también debe vigilar la acción de los precios, observando si el precio está haciendo máximos de oscilación más altos o menores oscilaciones de oscilación con respecto a las olas anteriores para determinar cuándo se toman las señales de indicador y cuándo Dejado solo. Aquí hay dos indicadores técnicos que puede utilizar para el comercio de acciones volátiles, junto con lo que debe buscar en lo que respecta a la acción del precio. Los canales de Keltner ponen una banda superior, media y baja alrededor de la acción del precio en una carta común. El indicador es más útil en los mercados de tendencia fuerte cuando el precio está haciendo máximos más altos y bajos más bajos para una tendencia alcista. O los máximos más bajos y los mínimos más bajos para una tendencia bajista. Durante una fuerte tendencia alcista el precio recorrerá el canal superior de Keltner y los pullbacks a menudo apenas alcanzarán la banda media, y no sobrepasarán la banda inferior. Por lo tanto, la banda media es un punto de entrada potencial. Una parada se coloca aproximadamente de la mitad a dos tercios del camino entre la banda media y la banda inferior. Una salida se coloca justo por encima de la banda superior. Aplicar el mismo concepto a las tendencias bajistas. El precio sigue a menudo la línea del canal de Keltner inferior y los pullbacks alcanzarán a menudo la venda media pero no excederán la línea superior de Keltner. Por lo tanto, la línea media proporciona un área de entrada corta, se coloca un tope justo dentro de la línea superior de Keltner y un objetivo está por debajo de la línea inferior de Keltner. Los canales de Keltner se crean típicamente usando las 20 barras de precio anteriores, con un Multiplicador Promedio de Rango Real a 2.0. La recompensa relativa al riesgo suele ser de 1,5 a 2,0 a 1, significando que para 1 de riesgo el potencial de ganancia es de 1,50 a 2,00. Figura 1. Canales de Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados a Yelp (YELP) Gráfico de 2 minutos Como los canales de Keltner se mueven a medida que el precio se mueve, el objetivo se coloca en el momento del intercambio y se mantiene allí. La ventaja de esta estrategia es que una orden está esperando en la banda media. El momento en que la entrada no es necesaria, y una vez que todas las órdenes se colocan el comerciante no tiene que hacer nada excepto sentarse y esperar a que la parada o el objetivo de ser llenado. Alternativamente, el comercio puede ser gestionado activamente. Para una tendencia muy fuerte, la meta puede ser ajustada para capturar más ganancias. La parada y el riesgo sólo debe reducirse a medida que el comercio se convierte en un riesgo rentable nunca se incrementa durante un comercio. La desventaja de esta estrategia es que funciona bien en los mercados de tendencias, pero tan pronto como la tendencia desaparece la pérdida de operaciones comenzará ya que el precio es más probable que se mueven hacia adelante y hacia atrás entre las líneas de canal superior e inferior. El filtrado de operaciones basado en la fuerza de la tendencia ayuda en este sentido. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, si el precio no pudo hacer una alta más alta justo antes de una entrada larga, evitar el comercio como una retirada más profunda es probable que para el comercio. Figura 2. Canales de Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicado a Yelp 2-Minute Chart El Oscilador Estocástico es otro indicador que es útil para negociar las poblaciones más volátiles. Esta estrategia utiliza el oscilador estocástico en poblaciones de rango, o acciones que carecen de una tendencia bien definida. Las poblaciones volátiles a menudo se establecen en un rango antes de decidir qué dirección a la siguiente tendencia. Puesto que un movimiento fuerte puede crear una posición negativa grande rápidamente, esperar una cierta confirmación de una inversión es prudente. El oscilador estocástico proporciona esta confirmación. Cuando el precio carece de dirección clara, y se mueve predominantemente hacia los lados, vender cerca de la parte superior de la gama una vez que el Estocástico se mueve por encima de 80 y luego cae de nuevo por debajo. Coloque una parada justo por encima de la altura que acaba de formar con un objetivo a 75 de la manera en la gama. Por ejemplo, si el rango es 1 alto, de bajo a alto, coloque un objetivo 0.25 por encima de la baja. Tome posiciones largas cerca de la parte inferior de la gama cuando el estocástico cae por debajo de 20 y luego se reúne por encima de él. Coloque una parada por debajo de la baja reciente y meta 75 en el rango. Si el rango es un 1 alto, de alto a bajo, el objetivo se coloca 0,25 por debajo del alto. Las operaciones se toman tan pronto como el precio cruza el nivel del gatillo estocástico (80 o 20). No espere a que la barra de precios se complete cuando un bar de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos termine el precio podría ir demasiado lejos hacia el objetivo para que el comercio valga la pena. Ignorar las señales contrarias mientras que en un comercio permitir que el objetivo o dejar de obtener éxito. Una vez que el objetivo es golpeado, si el stock continúa en el rango, una señal en la dirección opuesta se desarrollará poco después. La Figura 3 muestra un comercio corto, seguido inmediatamente por un comercio largo, seguido por otro comercio corto. El oscilador estocástico utiliza los ajustes estándar de 12 períodos y el K se fija en 3. Figura 3. Estocástico aplicado a GT GT (GT Advanced Technologies) Tabla de 2 minutos En la figura 3 el rango es 0.16 en altura (16 menos 15.84) 25 de 0.16 es 0,04. Deducir 0,04 desde el rango alto a 16 para obtener un objetivo para posiciones largas de 15,96. Añadir 0,04 a la baja de la gama en 15,84 para obtener un objetivo para las posiciones cortas de 15,88. Mientras que el rango está en efecto, estos son sus objetivos para las posiciones largas y cortas. De esta manera el objetivo es más probable que se golpeó, incluso si el precio doesnt hacer todo el camino de regreso a la parte superior o inferior de la gama, cuando sea largo o corto, respectivamente. Para el primer comercio corto, justo después de la 1:30 PM, el Stochastic se eleva por encima de 80. y luego cae por debajo de él. Esto indica un comercio corto. Vender al precio actual tan pronto como el indicador cruce por debajo de 80 desde arriba. Coloque inmediatamente una parada por encima de la alta del precio reciente que acaba de formarse. Establezca su objetivo de salida en 15.88. No haga nada más hasta que se alcance la parada o el objetivo. El objetivo es golpear menos de una hora más tarde, sacarte del comercio con un beneficio. Desde entonces, el Estocástico ha caído por debajo de los 20, por lo que en cuanto se recupera por encima de los 20, entra en un largo comercio al precio actual. Coloque rápidamente una parada por debajo del precio bajo que acaba de formar y coloque un objetivo para salir a 15.96. Este comercio dura unos 15 minutos antes de alcanzar el objetivo de un comercio rentable. Otro comercio corto se desarrolla inmediatamente después de que el comercio anterior entre en corto al precio actual como el estocástico cruza por debajo de 80, colocar una parada por encima del precio reciente alta y colocar un objetivo para salir en 15,88. El objetivo se alcanza menos de 30 minutos después. La ventaja de esta estrategia es que espera un retroceso a una zona ventajosa, y el precio está empezando a retroceder en nuestra dirección comercial cuando entramos. Por lo tanto, se puede utilizar una parada relativamente estrecha, y la relación de recompensa a riesgo será típicamente 1,5: 1 o mayor. La principal desventaja son las señales falsas. Las señales falsas son cuando el indicador cruza la línea 80 (para los shorts) o la línea 20 (para los largos), resultando potencialmente en operaciones perdidas antes de que se desarrolle el movimiento provechoso. Dado que el Estocástico se mueve más lento que el precio, el indicador también puede proporcionar una señal demasiado tarde. Cuando las señales de entrada se produce el precio puede ya se han movido significativamente hacia el objetivo, reduciendo así el potencial de beneficios y, posiblemente, haciendo que el comercio no vale la pena tomar. Al ingresar, la recompensa debe ser por lo menos 1,5 veces mayor que el riesgo, basado en el objetivo y la parada. Las acciones volátiles son atractivas para los comerciantes debido al potencial de ganancias rápidas. Las existencias volátiles de tendencia a menudo proporcionan el mayor potencial de beneficio, ya que hay un sesgo direccional para ayudar a los comerciantes en la toma de decisiones. Los canales de Keltner son útiles en tendencias fuertes porque el precio a menudo sólo retrocede a la banda media, proporcionando una entrada. La desventaja es que una vez que la tendencia termina los oficios perdidos ocurrirá. Controlar la acción de los precios y asegurarse de que el precio esté subiendo más alto y más bajo antes de entrar en un comercio de tendencia alcista (menor bajo y menor alto para el comercio bajista) ayudará a mitigar este defecto. Las existencias volátiles no siempre tienden a menudo azotan hacia adelante y hacia atrás. Durante una gama cuando el estocástico alcanza un nivel extremo (80 o 20) y luego invierte de nuevo la otra forma indica que el rango continúa y proporciona una oportunidad de negociación. Monitoree tanto el canal estocástico como el de Keltner para actuar sobre tendencias o sobre oportunidades. No hay indicador es perfecto sin embargo, por lo tanto, siempre monitorear la acción de precios para ayudar a determinar cuándo el mercado es tendencia o que van tan la herramienta correcta es applied. Top 100 acciones más volátiles en el mercado de valores de Estados Unidos Top 100 Stocks - , Nasdaq y Bolsa de Valores de NYSE A continuación, en la tabla puede ver la lista de las acciones más volátiles de la Bolsa de Estados Unidos. Seleccionamos solamente las existencias líquidas (las más negociadas) omitiendo las acciones con un volumen promedio por debajo de 100.000 acciones (por defecto) por día. Estas acciones son las más volátiles en los mercados de valores AMEX, Nasdaq y NYSE, lo que significa que podrían ofrecer el mayor beneficio, pero al mismo tiempo estas acciones se consideran las más riesgosas en los mercados de valores de AMEX, Nasdaq y NYSE. Las 100 principales acciones se seleccionan por la diferencia diaria promedio entre el precio alto y el precio bajo durante el mes pasado. Al analizar las existencias debe recordar que la mayoría de las acciones siguen la tendencia general del mercado y sólo el análisis técnico aplicado a los índices puede ayudar en ella. Somos la única fuente para los indicadores en tiempo real, de volumen intradía y de Declinación Avanzada para todos los principales índices e intercambios estadounidenses. Lo que debe saber sobre la tabla a continuación: La lista de las bolsas más volátiles de AMEX, Nasdaq y NYSE se basa en los últimos datos de 30 días (1 mes calendario). Demostramos el precio negociado promedio de los stocks39 durante los últimos 30 días y proporcionamos el filtro del precio que le da la capacidad de seleccionar la gama de precio de las acciones39 que usted está interesado adentro. Las poblaciones generalmente más baratas son las más volátiles, no todo el mundo prefieren negociar acciones baratas. Proporcionamos el volumen promedio de stocks39 durante los últimos 30 días (filtro por volumen disponible también) lo que le da la capacidad de evaluar cómo son las existencias listadas de líquidos y lo rápido que puede comprarlos o venderlos en el mercado. US Stock Market La mayoría de las acciones volátiles - Top 100 Filtro de nivel siguiente Filtro de nivel siguiente a continuación permite reducir las poblaciones seleccionadas por criterios técnicos adicionales. En el cuadro de abajo puede ver la lista de los valores seleccionados de la tabla anterior y separados por coma. Puede agregar acciones a la lista y / o eliminarlas. Si agrega existencias a la lista, separarlas por coma. Para pasar al filtro de nivel siguiente (escáner de stock), presione el botón quotProceder al filtro de stock de niveles múltiples debajo del cuadro de entrada. La mayoría de las acciones volátiles Inicie sesión para personalizar y utilizar el Screener de acciones más volátiles: Obtener acceso GRATIS o convertirse en miembro Cerrarlo y reducir el volumen de las acciones más volátiles Disclaimer Privacidad 169 1997-2013 MarketVolume. Todos los derechos reservados. SV1 169 1997-2016 Volumen de mercado. Todos los derechos reservados.
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